Silicon Valley Bank-ը ձախողվել է ավանդների աճից հետո այն բանից հետո, երբ նրա մայր ընկերության բաժնետոմսերի գինը հինգշաբթի օրը անկում է ապրել ռեկորդային 60%-ով:
Կալիֆորնիայի կարգավորիչներ փակել է Silicon Valley Bank-ը և բեկորները հանձնել Ավանդների ապահովագրման դաշնային վարչությանը ավելի ուշ՝ ուրբաթ օրը:
Ստորև ներկայացված է նույն ցանկը 10 բանկեր, որոնք մենք առանձնացրել ենք հինգշաբթի որը ցույց էր տալիս նման կարմիր դրոշներ, ինչպես ցույց էր տվել SVB Financial-ը չորրորդ եռամսյակի ընթացքում: Այս անգամ մենք ցույց կտանք, թե որքան են նրանք հայտնել արժեթղթերի չիրացված կորուստների մասին, մի կետ, որը կարևոր դեր է խաղացել SVB-ի ճգնաժամում:
Դրանց ներքևում ներկայացված է առնվազն 10 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներով ԱՄՆ բանկերի էկրանը, որը ցույց է տալիս այն բանկերը, որոնք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամենաշատն են ենթարկվել արժեթղթերի չիրացված կորուստներին՝ որպես ընդհանուր կապիտալի տոկոս:
Նախ, արագ հայացք SVB-ին
Որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ Կալիֆոռնիայի Սանտա Կլարայի SVB-ն փոքր բանկ է, սակայն դեկտեմբերի 212-ի դրությամբ այն ուներ 31 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ, ինչը նրան դարձնում է 17-րդ խոշորագույն բանկը Russell 3000 ինդեքսում:
ՀՌՀ,
-1.70%
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Դա այն դարձնում է ԱՄՆ-ի ամենամեծ բանկերի ձախողումը 2008 թվականի Washington Mutual-ից հետո:
SVB-ի եզակի ասպեկտներից մեկը նրա տասնամյակների ուշադրությունն էր վենչուրային կապիտալի արդյունաբերության վրա: Բանկի վարկերի աճը դանդաղում էր, քանի որ տոկոսադրույքները բարձրանում էին: Միևնույն ժամանակ, հինգշաբթի օրը հայտարարելով 21 միլիարդ դոլար արժողությամբ արժեթղթերի վաճառքի մասին, SVB-ն ասաց, որ քայլեր է ձեռնարկել ոչ միայն իր տոկոսադրույքի ռիսկը նվազեցնելու համար, այլ այն պատճառով, որ «հաճախորդի դրամական միջոցների այրումը մնացել է բարձր և էլ ավելի մեծացել փետրվարին, ինչը հանգեցրել է ավանդների նվազմանը: քան կանխատեսվում էր»։
SVB-ն գնահատել է, որ արժեթղթերի վաճառքից 1.8 միլիարդ դոլարի վնաս կկրի և ասաց այն կհանգեցներ 2.25 միլիարդ դոլարի կապիտալ երկու նոր բաժնետոմսերի և փոխարկելի պարտատոմսերի առաջարկների միջոցով: Այդ առաջարկը չի ավարտվել:
Այսպիսով, սա կարծես օրինակ է այն բանի, թե ինչ կարող է սխալ լինել որոշակի արդյունաբերության վրա կենտրոնացած բանկի հետ: Արժեթղթերով ծանր հաշվեկշռի և վարկերի գծով համեմատաբար թեթև հաշվեկշռի համադրությունը, աճող տոկոսադրույքով միջավայրում, որտեղ պարտատոմսերի գները նվազել են, և որտեղ այդ ոլորտին բնորոշ ավանդատուներն իրենք են տուժում կանխիկ դրամի անկումից, հանգեցրել է իրացվելիության խնդրի:
Արժեթղթերի չիրացված կորուստներ
Բանկերը լծակ են օգտագործում իրենց կապիտալը՝ ավանդներ հավաքելով կամ փոխառություններ վերցնելով կամ փողը փոխառելու կամ արժեթղթեր գնելու համար: Նրանք վաստակում են վարկերի և ներդրումների միջին եկամտաբերության և միջոցների միջին արժեքի միջև ընկած տարածությունը:
Արժեթղթերի ներդրումները պահվում են երկու դույլով.
- Հասանելի է վաճառքի համար. այս արժեթղթերը (հիմնականում պարտատոմսերը) կարող են վաճառվել ցանկացած պահի, և հաշվապահական հաշվառման կանոններով պահանջվում է նշել յուրաքանչյուր եռամսյակ շուկայում: Սա նշանակում է, որ AFS պորտֆելի համար շարունակաբար գրանցվում են օգուտներ կամ կորուստներ: Կուտակված օգուտները ավելացվում են ընդհանուր սեփական կապիտալին կամ վնասները հանվում են դրանցից:
- Պահված մինչև մարման ժամկետը. սրանք պարտատոմսեր են, որոնք բանկը մտադիր է պահել մինչև դրանք մարվեն անվանական արժեքով: Դրանք հաշվառվում են ինքնարժեքով և չեն նշվում յուրաքանչյուր եռամսյակում շուկայավարման համար:
Իր կարգավորող Հոլդինգային ընկերությունների համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ — FR Y-9CSVB Financial-ը, որը ներկայացվել է Դաշնային պահուստային համակարգում, հաղորդում է բացասական 1.911 միլիարդ դոլարի կուտակված այլ համապարփակ եկամտի մասին դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Դա հաշվետվության HC ժամանակացույցի 26.b տողն է, նրանց համար, ովքեր միավորներ են պահպանում տանը: Դուք կարող եք փնտրել կարգավորող հաշվետվություններ ԱՄՆ-ի ցանկացած բանկային հոլդինգային ընկերության, խնայողական և վարկի հոլդինգային ընկերության կամ դուստր հաստատության համար Ֆինանսական հաստատությունների դաշնային քննության խորհրդում: Ազգային տեղեկատվական կենտրոն. Համոզվեք, որ ճիշտ եք նշում ընկերության կամ հաստատության անվանումը, հակառակ դեպքում դուք սխալ կազմակերպություն եք փնտրում:
Ահա, թե ինչպես է հաշվարկվում կուտակված այլ համապարփակ եկամուտը (AOCI) հաշվետվության մեջ. արտարժույթի կուտակային փոխակերպման ճշգրտումներ, կուտակված կենսաթոշակային և հետկենսաթոշակային այլ պլանների ճշգրտումներ»:
Այսինքն, դա հիմնականում SVB-ի վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի չիրացված կորուստներն էին։ Մարտի 1.8-ին այս արժեթղթերի «հիմնականում բոլորը» վաճառելիս բանկը գրանցել է մոտ 8 միլիարդ դոլարի վնաս:
Տոկոսային մարժայի անբարենպաստ միտումներ ունեցող 10 բանկերի ցանկը
Կարգավորող զանգերի հաշվետվություններում AOCI-ն ավելացվում է կարգավորող կապիտալին: Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ SVB-ի AOCI-ն բացասական էր (AFS արժեթղթերի չիրականացված կորուստների պատճառով), այն նվազեցրեց ընկերության ընդհանուր կապիտալը: Այսպիսով, բացասական AOCI-ն բանկի ընդհանուր կապիտալի նկատմամբ չափելու արդար միջոց կլինի բացասական AOCI-ի բաժանումը ըստ ընդհանուր սեփական կապիտալը հանած AOCI — հաշվարկի համար փաստացիորեն ավելացնելով չիրականացված կորուստները ընդհանուր սեփական կապիտալին:
Վերադառնալով մեր ցուցակին 10 բանկ, որոնք բարձրացրել են SVB-ի նման կարմիր մարժայի դրոշներ, ահա նույն խումբը, նույն հերթականությամբ, որը ցույց է տալիս բացասական AOCI որպես ընդհանուր սեփական կապիտալի տոկոս դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Մենք ավելացրել ենք SVB-ն ցուցակի վերջում: Տվյալները տրամադրվել են FactSet-ի կողմից.
| Բանկ | Ժամացույց | Քաղաք | AOCI ($միլ) | Ընդհանուր սեփական կապիտալ ($մլ) | AOCI/ TEC – AOCI | Ընդհանուր ակտիվներ ($մլ.) |
| Հաճախորդներ Bancorp Inc. | CUBI,
-13.11% | West Reading, Pa. | - $ 163 | $1,403 | -10.4% | $20,896 |
| Առաջին հանրապետության բանկ | FRC,
-14.84% | Սան Ֆրանցիսկո | - $ 331 | $17,446 | -1.9% | $213,358 |
| Sandy Spring Bancorp Inc. | SASR,
-2.91% | Օլնեյ, բժշկ. | - $ 132 | $1,484 | -8.2% | $13,833 |
| Նյու Յորք համայնքի Bancorp Inc. | NYCB,
-5.99% | Հիքսվիլ, Նյու Յորք | - $ 620 | $8,824 | -6.6% | $90,616 |
| First Foundation Inc. | FFWM,
-9.11% | Դալլաս | - $ 12 | $1,134 | -1.0% | $13,014 |
| Ally Financial Inc. | ԴԱՇՆԱԿԻՑ,
-5.70% | Detroit | - $ 4,059 | $12,859 | -24.0% | $191,826 |
| Dime Community Bancshares Inc. | DCOM,
-2.81% | Hauppauge, NY | - $ 94 | $1,170 | -7.5% | $13,228 |
| Pacific Premier Bancorp Inc. | PPBI,
-1.95% | Իրվին, Կալիֆոռնիա. | - $ 265 | $2,798 | -8.7% | $21,729 |
| Prosperity Bancshare Inc. | PB,
-4.46% | Houston | - $ 3 | $6,699 | -0.1% | $37,751 |
| Columbia Financial, Inc. | CLBK,
-1.78% | Fair Lawn, NJ | - $ 179 | $1,054 | -14.5% | $10,408 |
| SVB ֆինանսական խումբ | Sivb,
-60.41% | Սանտա Կլարա, Կալիֆորնիա. | - $ 1,911 | $16,295 | -10.5% | $211,793 |
| Աղբյուրը `FactSet |
Յուրաքանչյուր բանկի մասին ավելին իմանալու համար կտտացրեք ցուցիչների վրա:
կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը հարուստ տեղեկատվության վերաբերյալ, որը հասանելի է անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:
Ally Financial Inc.
ԴԱՇՆԱԿԻՑ,
-5.70%
— դեկտեմբերի 31-ի ընդհանուր ակտիվներով ցուցակի երրորդ խոշորագույն բանկը — առանձնանում է որպես բացասական կուտակված համապարփակ եկամտի ամենամեծ տոկոսը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր սեփական կապիտալի նկատմամբ:
Անշուշտ, այս թվերը չեն նշանակում, որ բանկը դժվարության մեջ է, կամ հարկադրված է լինելու արժեթղթեր վաճառել մեծ վնասներով։ Բայց SVB-ն և՛ մտահոգիչ օրինաչափություն ուներ իր տոկոսային մարժայի համար, և՛ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արժեթղթերի կորուստների համեմատաբար բարձր տոկոսը կապիտալի նկատմամբ:
Կապիտալի նկատմամբ բացասական AOCI-ի ամենաբարձր տոկոսով բանկերը
Russell 108 Index-ում կա 3000 բանկ
ՀՌՀ,
-1.70%
որը դեկտեմբերի 10.0-ի դրությամբ ունեցել է առնվազն 31 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ: FactSet-ը տրամադրել է AOCI-ն և ընդհանուր կապիտալի տվյալները նրանցից 105-ի համար: Ահա 20-ը, որոնք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ունեին բացասական AOCI-ի ամենաբարձր հարաբերակցությունը ընդհանուր սեփական կապիտալին՝ հանած AOCI-ն (ինչպես բացատրվեց վերևում).
| Բանկ | Ժամացույց | Քաղաք | AOCI ($միլ) | Ընդհանուր սեփական կապիտալ ($մլ) | AOCI/ (TEC – AOCI) | Ընդհանուր ակտիվներ ($մլ.) |
| Comerica Inc. | CMA,
-5.01% | Դալլաս | - $ 3,742 | $5,181 | -41.9% | $85,406 |
| Sions Bankorporation ԱԺ | ՍԻՈՆ,
-2.44% | Salt Lake City | - $ 3,112 | $4,893 | -38.9% | $89,545 |
| Հանրաճանաչ Inc. | BPOP,
-1.56% | Սան Խուան, Պուերտո Ռիկո | - $ 2,525 | $4,093 | -38.2% | $67,638 |
| KeyCorp | ԲԱՆԱԼԻ,
-2.55% | Cleveland | - $ 6,295 | $13,454 | -31.9% | $189,813 |
| Համայնքային Բանկային System Inc. | CBU,
-0.22% | DeWitt, NY | - $ 686 | $1,555 | -30.6% | $15,911 |
| Commerce Bancshares Inc. | CBSH,
-1.61% | Կանզաս Սիթի, Mo. | - $ 1,087 | $2,482 | -30.5% | $31,876 |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-1.08% | San Antonio | - $ 1,348 | $3,137 | -30.1% | $52,892 |
| First Financial Bankshares Inc. | ՖԻՆ,
-0.90% | Աբիլեն, Տեխաս | - $ 535 | $1,266 | -29.7% | $12,974 |
| Eastern Bankshares Inc. | EBC,
-3.16% | Բոստոնի | - $ 923 | $2,472 | -27.2% | $22,686 |
| Heartland Financial USA Inc. | HTLF,
-1.26% | Denver | - $ 620 | $1,735 | -26.3% | $20,244 |
| Առաջին Bancorp | FBNC,
-0.31% | Հարավային Pines, NC | - $ 342 | $1,032 | -24.9% | $10,644 |
| Silvergate Capital Corp. դասի A | SI,
-11.27% | Լա Ջոլլա, Կալիֆոռնիա. | - $ 199 | $603 | -24.8% | $11,356 |
| Bank of Hawaii Corp | BOH,
-6.15% | HONOLULU | - $ 435 | $1,317 | -24.8% | $23,607 |
| Synovus Financial Corp. | SNV,
-2.91% | Կոլումբոս, Գա. | - $ 1,442 | $4,476 | -24.4% | $59,911 |
| Կազմակերպության անվանումը Ally Financial Inc | ԴԱՇՆԱԿԻՑ,
-5.70% | Detroit | - $ 4,059 | $12,859 | -24.0% | $191,826 |
| WSFS Financial Corp. | WSFS,
-2.78% | Ուիլմինգթոն, Դել. | - $ 676 | $2,202 | -23.5% | $19,915 |
| Հինգերորդ երրորդ Բանկորպ | FITB,
-4.17% | Ցինցինատի | - $ 5,110 | $17,327 | -22.8% | $207,452 |
| Կազմակերպության անվանումը First Hawaiian Inc. | FHB,
-3.48% | HONOLULU | - $ 639 | $2,269 | -22.0% | $24,666 |
| UMB Financial Corp. | UMBF,
-3.35% | Կանզաս Սիթի, Mo. | - $ 703 | $2,667 | -20.9% | $38,854 |
| Ստորագրահավաք բանկ | SBNY,
-22.87% | Նյու Յորք | - $ 1,997 | $8,013 | -20.0% | $110,635 |
| | | | | | |
Կրկին, սա չի նշանակում, որ դեկտեմբերի 31-ի տվյալների վրա հիմնված այս ցուցակի որևէ կոնկրետ բանկ բախվում է կատարյալ փոթորկի տեսակին, որը վնաս է հասցրել SVB Financial-ին: Բանկը, որը նստած է իր AFS արժեթղթերի վրա մեծ թղթային վնասների վրա, գուցե կարիք չունենա դրանք վաճառել: Իրականում Comerica Inc.
CMA,
-5.01%,
որը գլխավորում է ցուցակը, ինչպես ցույց է տրված, վերջին չորս եռամսյակների ընթացքում նույնպես ամենաշատը բարելավեց իր տոկոսադրույքը այստեղ.
Բայց հետաքրքիր է նշել, որ Silvergate Capital Corp.
SI,
-11.27%,
որը կենտրոնացած է վիրտուալ արժույթի արդյունաբերության հաճախորդների սպասարկման վրա, կազմել է ցուցակը: Այն կամավոր փակում է իր բանկի դուստր ձեռնարկությունը.
Ցուցակում հայտնված մեկ այլ բանկ, որը ավանդատուների շրջանում մտահոգված է, Signature Bank-ն է
SBNY,
-22.87%
Նյու Յորքից, որն ունի բազմազան բիզնես մոդել, բայց նաև բախվել է հակազդեցության՝ կապված վիրտուալ արժույթի ոլորտին մատուցած ծառայությունների հետ: Հինգշաբթի օրը բանկի բաժնետոմսերն իջել են 12%-ով և ուրբաթ օրվա ցերեկային առևտրի ժամանակ նվազել ևս 24%-ով:
Signature Bank-ում ասվում է հայտարարություն որ այն գտնվում էր «ուժեղ, լավ դիվերսիֆիկացված ֆինանսական դիրքում»։
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/20-banks-that-are-sitting-on-huge-potential-securities-lossesas-was-svb-c4bbcafa?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 բանկեր, որոնք արժեթղթերի հսկայական պոտենցիալ կորուստներ ունեն, ինչպես SVB-ն էր
Silicon Valley Bank-ը ձախողվել է ավանդների աճից հետո այն բանից հետո, երբ նրա մայր ընկերության բաժնետոմսերի գինը հինգշաբթի օրը անկում է ապրել ռեկորդային 60%-ով:
SVB Financial Group-ի առևտուր
-60.41%
Sivb,
բաժնետոմսերը դադարեցվել են ուրբաթ վաղ՝ այն բանից հետո, երբ բաժնետոմսերը կրկին անկում ապրեցին նախաշուկայական առևտրում: Ֆինանսների նախարար Ջանեթ Յելենն ասել է, որ SVB-ն այն մի քանի բանկերից մեկն է, որը նա «մոնիտորինգ շատ ուշադիր»: Քննարկվող մի քանի վերլուծաբանների արձագանքը եղավ բանկի իրացվելիության ռիսկը.
Կալիֆորնիայի կարգավորիչներ փակել է Silicon Valley Bank-ը և բեկորները հանձնել Ավանդների ապահովագրման դաշնային վարչությանը ավելի ուշ՝ ուրբաթ օրը:
Ստորև ներկայացված է նույն ցանկը 10 բանկեր, որոնք մենք առանձնացրել ենք հինգշաբթի որը ցույց էր տալիս նման կարմիր դրոշներ, ինչպես ցույց էր տվել SVB Financial-ը չորրորդ եռամսյակի ընթացքում: Այս անգամ մենք ցույց կտանք, թե որքան են նրանք հայտնել արժեթղթերի չիրացված կորուստների մասին, մի կետ, որը կարևոր դեր է խաղացել SVB-ի ճգնաժամում:
Դրանց ներքևում ներկայացված է առնվազն 10 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներով ԱՄՆ բանկերի էկրանը, որը ցույց է տալիս այն բանկերը, որոնք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամենաշատն են ենթարկվել արժեթղթերի չիրացված կորուստներին՝ որպես ընդհանուր կապիտալի տոկոս:
Նախ, արագ հայացք SVB-ին
Որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ Կալիֆոռնիայի Սանտա Կլարայի SVB-ն փոքր բանկ է, սակայն դեկտեմբերի 212-ի դրությամբ այն ուներ 31 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ, ինչը նրան դարձնում է 17-րդ խոշորագույն բանկը Russell 3000 ինդեքսում:
-1.70%
ՀՌՀ,
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Դա այն դարձնում է ԱՄՆ-ի ամենամեծ բանկերի ձախողումը 2008 թվականի Washington Mutual-ից հետո:
SVB-ի եզակի ասպեկտներից մեկը նրա տասնամյակների ուշադրությունն էր վենչուրային կապիտալի արդյունաբերության վրա: Բանկի վարկերի աճը դանդաղում էր, քանի որ տոկոսադրույքները բարձրանում էին: Միևնույն ժամանակ, հինգշաբթի օրը հայտարարելով 21 միլիարդ դոլար արժողությամբ արժեթղթերի վաճառքի մասին, SVB-ն ասաց, որ քայլեր է ձեռնարկել ոչ միայն իր տոկոսադրույքի ռիսկը նվազեցնելու համար, այլ այն պատճառով, որ «հաճախորդի դրամական միջոցների այրումը մնացել է բարձր և էլ ավելի մեծացել փետրվարին, ինչը հանգեցրել է ավանդների նվազմանը: քան կանխատեսվում էր»։
SVB-ն գնահատել է, որ արժեթղթերի վաճառքից 1.8 միլիարդ դոլարի վնաս կկրի և ասաց այն կհանգեցներ 2.25 միլիարդ դոլարի կապիտալ երկու նոր բաժնետոմսերի և փոխարկելի պարտատոմսերի առաջարկների միջոցով: Այդ առաջարկը չի ավարտվել:
Այսպիսով, սա կարծես օրինակ է այն բանի, թե ինչ կարող է սխալ լինել որոշակի արդյունաբերության վրա կենտրոնացած բանկի հետ: Արժեթղթերով ծանր հաշվեկշռի և վարկերի գծով համեմատաբար թեթև հաշվեկշռի համադրությունը, աճող տոկոսադրույքով միջավայրում, որտեղ պարտատոմսերի գները նվազել են, և որտեղ այդ ոլորտին բնորոշ ավանդատուներն իրենք են տուժում կանխիկ դրամի անկումից, հանգեցրել է իրացվելիության խնդրի:
Արժեթղթերի չիրացված կորուստներ
Բանկերը լծակ են օգտագործում իրենց կապիտալը՝ ավանդներ հավաքելով կամ փոխառություններ վերցնելով կամ փողը փոխառելու կամ արժեթղթեր գնելու համար: Նրանք վաստակում են վարկերի և ներդրումների միջին եկամտաբերության և միջոցների միջին արժեքի միջև ընկած տարածությունը:
Արժեթղթերի ներդրումները պահվում են երկու դույլով.
Իր կարգավորող Հոլդինգային ընկերությունների համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ — FR Y-9CSVB Financial-ը, որը ներկայացվել է Դաշնային պահուստային համակարգում, հաղորդում է բացասական 1.911 միլիարդ դոլարի կուտակված այլ համապարփակ եկամտի մասին դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Դա հաշվետվության HC ժամանակացույցի 26.b տողն է, նրանց համար, ովքեր միավորներ են պահպանում տանը: Դուք կարող եք փնտրել կարգավորող հաշվետվություններ ԱՄՆ-ի ցանկացած բանկային հոլդինգային ընկերության, խնայողական և վարկի հոլդինգային ընկերության կամ դուստր հաստատության համար Ֆինանսական հաստատությունների դաշնային քննության խորհրդում: Ազգային տեղեկատվական կենտրոն. Համոզվեք, որ ճիշտ եք նշում ընկերության կամ հաստատության անվանումը, հակառակ դեպքում դուք սխալ կազմակերպություն եք փնտրում:
Ահա, թե ինչպես է հաշվարկվում կուտակված այլ համապարփակ եկամուտը (AOCI) հաշվետվության մեջ. արտարժույթի կուտակային փոխակերպման ճշգրտումներ, կուտակված կենսաթոշակային և հետկենսաթոշակային այլ պլանների ճշգրտումներ»:
Այսինքն, դա հիմնականում SVB-ի վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի չիրացված կորուստներն էին։ Մարտի 1.8-ին այս արժեթղթերի «հիմնականում բոլորը» վաճառելիս բանկը գրանցել է մոտ 8 միլիարդ դոլարի վնաս:
Տոկոսային մարժայի անբարենպաստ միտումներ ունեցող 10 բանկերի ցանկը
Կարգավորող զանգերի հաշվետվություններում AOCI-ն ավելացվում է կարգավորող կապիտալին: Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ SVB-ի AOCI-ն բացասական էր (AFS արժեթղթերի չիրականացված կորուստների պատճառով), այն նվազեցրեց ընկերության ընդհանուր կապիտալը: Այսպիսով, բացասական AOCI-ն բանկի ընդհանուր կապիտալի նկատմամբ չափելու արդար միջոց կլինի բացասական AOCI-ի բաժանումը ըստ ընդհանուր սեփական կապիտալը հանած AOCI — հաշվարկի համար փաստացիորեն ավելացնելով չիրականացված կորուստները ընդհանուր սեփական կապիտալին:
Վերադառնալով մեր ցուցակին 10 բանկ, որոնք բարձրացրել են SVB-ի նման կարմիր մարժայի դրոշներ, ահա նույն խումբը, նույն հերթականությամբ, որը ցույց է տալիս բացասական AOCI որպես ընդհանուր սեփական կապիտալի տոկոս դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Մենք ավելացրել ենք SVB-ն ցուցակի վերջում: Տվյալները տրամադրվել են FactSet-ի կողմից.
Յուրաքանչյուր բանկի մասին ավելին իմանալու համար կտտացրեք ցուցիչների վրա:
կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը հարուստ տեղեկատվության վերաբերյալ, որը հասանելի է անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:
Ally Financial Inc.
-5.70%
ԴԱՇՆԱԿԻՑ,
— դեկտեմբերի 31-ի ընդհանուր ակտիվներով ցուցակի երրորդ խոշորագույն բանկը — առանձնանում է որպես բացասական կուտակված համապարփակ եկամտի ամենամեծ տոկոսը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր սեփական կապիտալի նկատմամբ:
Անշուշտ, այս թվերը չեն նշանակում, որ բանկը դժվարության մեջ է, կամ հարկադրված է լինելու արժեթղթեր վաճառել մեծ վնասներով։ Բայց SVB-ն և՛ մտահոգիչ օրինաչափություն ուներ իր տոկոսային մարժայի համար, և՛ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արժեթղթերի կորուստների համեմատաբար բարձր տոկոսը կապիտալի նկատմամբ:
Կապիտալի նկատմամբ բացասական AOCI-ի ամենաբարձր տոկոսով բանկերը
Russell 108 Index-ում կա 3000 բանկ
-1.70%
ՀՌՀ,
որը դեկտեմբերի 10.0-ի դրությամբ ունեցել է առնվազն 31 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ: FactSet-ը տրամադրել է AOCI-ն և ընդհանուր կապիտալի տվյալները նրանցից 105-ի համար: Ահա 20-ը, որոնք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ունեին բացասական AOCI-ի ամենաբարձր հարաբերակցությունը ընդհանուր սեփական կապիտալին՝ հանած AOCI-ն (ինչպես բացատրվեց վերևում).
Կրկին, սա չի նշանակում, որ դեկտեմբերի 31-ի տվյալների վրա հիմնված այս ցուցակի որևէ կոնկրետ բանկ բախվում է կատարյալ փոթորկի տեսակին, որը վնաս է հասցրել SVB Financial-ին: Բանկը, որը նստած է իր AFS արժեթղթերի վրա մեծ թղթային վնասների վրա, գուցե կարիք չունենա դրանք վաճառել: Իրականում Comerica Inc.
-5.01% ,
CMA,
որը գլխավորում է ցուցակը, ինչպես ցույց է տրված, վերջին չորս եռամսյակների ընթացքում նույնպես ամենաշատը բարելավեց իր տոկոսադրույքը այստեղ.
Բայց հետաքրքիր է նշել, որ Silvergate Capital Corp.
-11.27% ,
SI,
որը կենտրոնացած է վիրտուալ արժույթի արդյունաբերության հաճախորդների սպասարկման վրա, կազմել է ցուցակը: Այն կամավոր փակում է իր բանկի դուստր ձեռնարկությունը.
Ցուցակում հայտնված մեկ այլ բանկ, որը ավանդատուների շրջանում մտահոգված է, Signature Bank-ն է
-22.87%
SBNY,
Նյու Յորքից, որն ունի բազմազան բիզնես մոդել, բայց նաև բախվել է հակազդեցության՝ կապված վիրտուալ արժույթի ոլորտին մատուցած ծառայությունների հետ: Հինգշաբթի օրը բանկի բաժնետոմսերն իջել են 12%-ով և ուրբաթ օրվա ցերեկային առևտրի ժամանակ նվազել ևս 24%-ով:
Signature Bank-ում ասվում է հայտարարություն որ այն գտնվում էր «ուժեղ, լավ դիվերսիֆիկացված ֆինանսական դիրքում»։
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/20-banks-that-are-sitting-on-huge-potential-securities-lossesas-was-svb-c4bbcafa?siteid=yhoof2&yptr=yahoo