Բացման տիրույթի բեկում Ethereum-ում

Այս հոդվածը կգնահատի լավագույն կատարող ռազմավարություններից մեկը, որն օգտագործում է միտումներին հետևող տրամաբանությունը Բացման տիրույթի բեկում (ORB).

Այս ռազմավարությունը, որը կկիրառվի Ethereum-ի համար, հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ օրվա բացումից հետո հիմքում ընկած շահույթի որոշակի շեմին հասնելուց հետո (օրինակ՝ 2.5% ավելի), շուկան կշարունակի այն ուղղությամբ, որով գնում է. 

Որոշ չափով նման է շուկա մուտք գործելու ցանկությանը միայն այն բանից հետո, երբ այն ցույց կտա որոշակի ուժ, և, հետևաբար, ավելի հավանական է, որ միտումի ուղղությունը չի փոխվի մինչև օրվա վերջ: Համակարգված վաճառողի գործն է լինելու բացահայտել այն շեմը, որից այն կողմ այս շուկան հակված է չշրջվել: 

Գծապատկեր 1-ը ցույց է տալիս խնդրո առարկա օրինաչափության օրինակը, որը սահմանում է տոկոսային շեմը բաց օրվանից, որի վերևում ռազմավարությունը կմտնի շուկա: 

Առևտուրները կփակվեն յուրաքանչյուր նստաշրջանի վերջում, ուստի սա 15 րոպեանոց գծերի վրա կառուցված ներօրային ռազմավարություն է, որը փորձարկվելու է մոտ 5 տարվա ընթացքում (2017թ. օգոստոս առ այսօր):

Նկար 2-ում, պտտելով շեմերը 0% - ից 10% 0.5% քայլերով (0 – 0.5 – 1 – 1.5 և այլն) մենք տեսնում ենք, թե ինչ տոկոսներ են գերազանցում, որոնցից հարմար է գնել Ethereum. Ակնհայտ է, որ հիմքում ընկած հատվածն այնքան է աճել հետադարձ թեստի համար օգտագործված տարիներին, և բոլոր դեպքերում, ETH գնելը շահույթ ցույց կտա 5 տարվա վերջում: Այն, ինչ տարբերվում է, մնացած բոլոր տվյալներն են, ներառյալ անկումը և գործարքների ընդհանուր թիվը: 

Քանի որ տոկոսն ավելանում է, ռազմավարությունը գնալով ավելի քիչ է առևտուր անում. Սա ակնհայտ է, քանի որ շեմի բարձրացման հետ մեկտեղ մեծանում է նաև բացումից ստացված որոշակի տոկոսը վերև տեսնելու դժվարությունը: Սա նշանակում է, որ որքան ցածր է կիրառվել տոկոսային շեմը, այնքան մեծ կլինի պատմության մեջ կատարված գործարքների ընդհանուր թիվը: 

Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջին արժեքները տատանվում են 0.5% -ից մինչև 3% հենց նրանք են, որ ամենաշատ շահույթն են բերում համակարգին: Այնուամենայնիվ, այս տոկոսները պետք է դրվեն ETH-ի միջին անկայունության համատեքստում, որը շատ բարձր է, հատկապես, երբ համեմատվում է ավանդական շուկաների հետ: Շուկան հեշտությամբ հասնում է այս շեմերին, ինչը ենթադրում է առևտրի մեծ քանակություն, որը կարող է թաքցնել որոգայթները: Փաստորեն, ավելի մեծ թվով գործարքներ ենթադրում են ավելի շատ վճարումներ և ավելի շատ ենթարկվել սայթաքման ռիսկին. 

Նվազումները նույնպես շատ բարձր են (-9,100 դոլար 1%-ով, հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր առևտրի համար սահմանված դիրքը կազմում է $10,000: 

Հետևաբար, ընտրվում է միջանկյալ արժեք, որը կարող է լավ փոխզիջում լինել գործարքների ընդհանուր թվի (ավելի լավ է մնալ մինչև 100/տարեկան և ավելի քան 20/տարեկան), միջին առևտրի և նվազեցման միջև: Թվում է, թե 4.5% արժեքը ամենահարմարն է, քանի որ նվազեցման ցուցանիշը ամենացածրն է բոլոր դիտարկված դեպքերից, և միջին առևտուրը լավ է մնում ներօրային տիպի ռազմավարության համար:

Այս պահին մենք անցնում ենք առևտրի դասական ելքերին, այն է՝ ստոպ-կորուստ և ստեպ-շահույթ: Այս ելքերից բացի, մեկը կփակի երկար դիրքը, եթե շուկան խախտի նախորդ նստաշրջանի ցածր մակարդակը: 

Stop-loss-ի և take-profit-ի օպտիմալ արժեքները համապատասխանաբար 4% և 15% են: Հիմնականում, եթե գները իջնեն բեռնման գնից լավ 4%-ով, ապա դիրքերը կփակվեն կանգառի կորուստով, մինչդեռ եթե շուկան բարձրանա առնվազն 15%-ով, ապա դիրքերը կփակվեն առևտրային շահույթով: 

Հաջորդ թվերը ցույց են տալիս բոլոր նոր թվարկված կանոնների ընդհանուր ռազմավարության արդյունքները: Շահույթի կորը դեպի վեր է թեքված, և չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին ժամանակաշրջանում (2022թ.) այս շուկան կրել է շատ ուժեղ անկումներ՝ ավելի քան 80%-ով (ինչպես տեսանելի է Գծապատկեր 6-ում), վերլուծված ռազմավարությունը կարողացել է զսպվածություն պահպանել, նվազեցնելով ռիսկերը պարզապես գնելու և պահելը ԵԹ.

Վերջապես, անկումը չի գերազանցում 3,000 դոլարը, համեմատած վերադարձի հետ ավելի քան $ 19,000 դիտարկվող ժամանակահատվածում։ Գեղեցիկ գումար, երբ համեմատվում է յուրաքանչյուր առևտրի համար սահմանված կապիտալի հետ, որը կազմում է $10,000:

Եզրափակելով, այս ռազմավարությունը ապացուցեց, որ այն կարող է շահավետ օգտագործվել աշխարհի երկրորդ ամենահայտնի կրիպտոյի վրա: Ինչպես մյուս կրիպտոարժույթները, Ethereum-ը նույնպես շատ լավ է արձագանքում միտումը հետևող տրամաբանությունը, և բացվող միջակայքի ճեղքման ռազմավարությունը շատ լավ համապատասխանում է այս շուկայի բնույթին:

Մինչեւ հաջորդ անգամ: